您现在的位置:网站首页 > 新闻发布
新闻发布

每周法规速递【0410-0417】

日期:2017-04-17 阅读:65

        最新!上交所修订债券质押式回购交易计算规则

        随着交易所债券质押式回购交易量不断增加,交易所回购市场参与者群体不断扩大。为更好地服务市场参与者,2017年4月14日,上交所发布《关于修改<上海证券交易所交易规则>及<上海证券交易所债券交易实施细则>涉及债券交易若干条款的通知》,修订了《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所债券交易实施细则》(以下分别简称“《交易规则》”、“《实施细则》”),新规自2017年5月22日正式实施。

        新规优化了回购利率计息规则和收盘价计算方法,以防止由于周末和节假日因素导致回购利率大幅波动,提高回购收盘价稳定性。本次修订主要有以下三点:

《交易规则》

增加“债券质押式回购收盘价的计算方法

债券质押式回购的收盘价

当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

《实施细则》

增加“质押式回购开盘价和收盘价计算方法

债券回购交易开盘价

当日该回购品种集合竞价中产生的价格;集合竞价不能产生开盘价的,连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。

债券回购的收盘价

当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

《实施细则》

修改“债券回购购回价的计算公式

购回价计算公式为:

购回价=100元+年收益率×100元×实际占款天数/365(原公式中为回购天数/360)。

实际占款天数:当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。

上海证券交易所

1、上海证券交易所债券交易实施细则【0414】

2、上海证券交易所交易规则【0414】

深圳证券交易所

1、深圳证券交易所债券交易实施细则【0414】

2、深圳证券交易所债券招标发行业务指引【0411】

3、关于政策性银行金融债券发行与交易试点业务有关事项的通知【0410】

中国证券登记结算有限公司

1、关于调整债券质押式回购交易购回价格计算公式的通知【0413】

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司收购及现金选择权登记结算业务指南【0410】

3、中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知【0410】

中国银监会

1、中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知【0410】